Deposit Mudarabah Investment Risk Analysis Method Value at Risk (VaR)

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Value-at-risk (var)

VALUE-AT-RISK Value-at-Risk (VaR) measures the worst expected loss under normal market conditions over a specific time interval at a given confidence level. As one of our references states: “VaR answers the question: how much can I lose with x% probability over a pre-set horizon” (J.P. Morgan, RiskMetrics–Technical Document). Another way of expressing this is that VaR is the lowest quantile of ...

متن کامل

Introduction to VaR (Value-at-Risk)

The concept of Value-at-Risk is described. We discuss how this risk characteristic can be used for supervision and for internal control. Several parametric and non-parametric methods to measure Value-at-Risk are discussed. The non-parametric approach is represented by historical simulations and Monte-Carlo methods. Variance covariance and some analytical models are used to demonstrate the param...

متن کامل

Structured Assessment of Risk Systems and Value at Risk (VaR)

An important question for corporate finance officers is whether risk management systems, such as Value at Risk (VaR), currently are producing accurate results. In contrast to previous research on assessing the accuracy of risk systems or VaR, which has focused on backtesting a large sample of historical observations, we provide tools for real-time assessment, using a time window that varies ada...

متن کامل

conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...

The Var at Risk

I show that the structure of the firm is not neutral in respect to regulatory capital budgeted under rules which are based on the Value-at-Risk.

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)

سال: 2020

ISSN: 2614-1280,2622-4771

DOI: 10.29040/ijebar.v4i02.1129